PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
12.79%
QQQY
OARK

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 5.79%.


QQQY

С начала года

11.20%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

5.79%

1 год

17.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OARK

С начала года

5.79%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

12.79%

1 год

22.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQYOARK
Коэф-т Шарпа1.490.90
Коэф-т Сортино1.761.32
Коэф-т Омега1.261.17
Коэф-т Кальмара1.751.12
Коэф-т Мартина6.212.80
Индекс Язвы2.83%8.65%
Дневная вол-ть11.85%26.89%
Макс. просадка-10.07%-27.24%
Текущая просадка-1.78%-3.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и OARK

И QQQY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQY и OARK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.490.90
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.761.32
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.17
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.751.25
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.212.80
QQQY
OARK

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.49
0.90
QQQY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и OARK

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.48%, что больше доходности OARK в 39.94%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.48%20.64%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
39.94%45.04%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и OARK

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-3.23%
QQQY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и OARK

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.33%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
11.02%
QQQY
OARK