PortfoliosLab logo
Сравнение QQQY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQY и OARK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
-1.77%
QQQY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.19

OARK:

0.16

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.12

OARK:

0.45

Коэф-т Омега

QQQY:

0.98

OARK:

1.06

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.18

OARK:

0.16

Коэф-т Мартина

QQQY:

-0.57

OARK:

0.52

Индекс Язвы

QQQY:

5.88%

OARK:

10.81%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.62%

OARK:

34.47%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

OARK:

-35.48%

Текущая просадка

QQQY:

-16.47%

OARK:

-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -14.15%.


QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и OARK

И QQQY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.19
OARK: 0.16
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.12
OARK: 0.45
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQY: 0.98
OARK: 1.06
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.18
OARK: 0.16
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.57
OARK: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.16
QQQY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и OARK

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.79%, что больше доходности OARK в 61.17%


Просадки

Сравнение просадок QQQY и OARK

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-23.83%
QQQY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и OARK

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 11.06%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
18.92%
QQQY
OARK