PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQYOARK
Дох-ть с нач. г.9.69%-3.34%
Дох-ть за 1 год19.23%16.17%
Коэф-т Шарпа1.740.65
Коэф-т Сортино2.031.00
Коэф-т Омега1.311.13
Коэф-т Кальмара1.990.73
Коэф-т Мартина7.111.96
Индекс Язвы2.82%8.63%
Дневная вол-ть11.56%26.06%
Макс. просадка-10.07%-27.24%
Текущая просадка-2.87%-8.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQY и OARK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и OARK

С начала года, QQQY показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
1.47%
QQQY
OARK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и OARK

И QQQY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11
OARK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.96

Сравнение коэффициента Шарпа QQQY и OARK

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.74
0.65
QQQY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и OARK

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.29%, что больше доходности OARK в 47.61%


TTM2023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
47.61%45.03%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и OARK

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-5.55%
QQQY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и OARK

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 3.59%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
7.74%
QQQY
OARK