PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQY и OARK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QQQY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.63%
-7.87%
QQQY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.31

OARK:

-0.34

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.28

OARK:

-0.26

Коэф-т Омега

QQQY:

0.96

OARK:

0.97

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.35

OARK:

-0.37

Коэф-т Мартина

QQQY:

-1.13

OARK:

-1.18

Индекс Язвы

QQQY:

4.38%

OARK:

8.83%

Дневная вол-ть

QQQY:

15.80%

OARK:

30.97%

Макс. просадка

QQQY:

-14.27%

OARK:

-28.56%

Текущая просадка

QQQY:

-14.27%

OARK:

-28.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -19.48%.


QQQY

С начала года

-9.87%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-10.26%

1 год

-5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-19.48%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-7.93%

1 год

-10.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и OARK

И QQQY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QQQY: -0.31
OARK: -0.34
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.28
OARK: -0.26
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QQQY: 0.96
OARK: 0.97
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QQQY: -0.35
OARK: -0.37
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QQQY: -1.13
OARK: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OARK равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.34
QQQY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и OARK

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.20%, что больше доходности OARK в 65.10%


TTM20242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.20%83.34%20.64%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
65.10%47.85%45.04%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и OARK

Максимальная просадка QQQY за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки OARK в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-28.56%
QQQY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и OARK

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 9.05%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
15.94%
QQQY
OARK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab