Сравнение MSTY с XDTE
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.53% vs 22.20% for XDTE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.69%.
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 100.94% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.69% | 12.60% | 16.39% |
Correlation
The correlation between MSTY and XDTE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
MSTY
XDTE
Сравнение MSTY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.90 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.13 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.99 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.16 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и XDTE
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -19.09% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -7.68% | -64.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.45% | -2.61% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -2.31% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 1.69% | +45.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и XDTE
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 3.50% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 8.68% | +40.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 11.25% | +49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 13.92% | +58.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 13.92% | +58.02% |
Сравнение комиссий MSTY и XDTE
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и XDTE
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.09%, что больше доходности XDTE в 33.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.68% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and XDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 22.20% vs -60.53% for MSTY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 22.20% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 33.68% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор