Сравнение IWMY с OARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).
IWMY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и OARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -6.86%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и OARK
И IWMY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IWMY vs. OARK — Ранг доходности на риск
IWMY
OARK
Сравнение IWMY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.71 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и OARK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и OARK
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что меньше доходности OARK в 65.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и OARK
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и OARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -35.48% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -23.26% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -18.14% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.65% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 9.11% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и OARK
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 7.26%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.21% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 22.13% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 32.96% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 31.12% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 31.12% | -15.50% |