Сравнение XDTE с MSTY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 22.20% vs -60.53% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.65%.
XDTE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.69% | 12.60% | 16.39% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 100.94% |
Correlation
The correlation between XDTE and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XDTE
MSTY
Сравнение XDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.85 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | -1.28 | +14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -1.00 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.26 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и MSTY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -71.79% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -71.79% | +64.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -66.45% | +63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -26.30% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 47.43% | -45.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.50%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 18.89% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 49.13% | -40.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 60.99% | -49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 71.94% | -58.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 71.94% | -58.02% |
Сравнение комиссий XDTE и MSTY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и MSTY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.68%, что меньше доходности MSTY в 233.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.68% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, XDTE leads with 22.20% vs -60.53% for MSTY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 22.20% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 33.68% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for MSTY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор