Сравнение IWMY с NVDY
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs 23.01% for NVDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 15.32% |
Correlation
The correlation between IWMY and NVDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IWMY
NVDY
Сравнение IWMY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.66 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и NVDY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -34.08% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.67% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -8.74% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.30% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.31% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и NVDY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.03% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 22.14% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 28.69% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 37.99% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 37.99% | -22.17% |
Сравнение комиссий IWMY и NVDY
IWMY берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и NVDY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and NVDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs 19.08% for IWMY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 43.40% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 0.99% for NVDY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор