Сравнение ULTY с OARK
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 24.60% for OARK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 3.08%.
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.08% | 20.37% | 10.08% |
Correlation
The correlation between ULTY and OARK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ULTY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. OARK — Ранг доходности на риск
ULTY
OARK
Сравнение ULTY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 2.49 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и OARK
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -35.48% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -23.26% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.41% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.56% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 9.91% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и OARK
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.10% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 21.00% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 28.43% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 30.94% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 30.94% | -3.62% |
Сравнение комиссий ULTY и OARK
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и OARK
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности OARK в 62.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 62.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and OARK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (9.10%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 24.60% vs 3.61% for ULTY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 24.60% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 62.47% for OARK.
ULTY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for OARK.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор