PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULTYOARK
Дневная вол-ть30.81%26.60%
Макс. просадка-20.99%-27.24%
Текущая просадка-2.09%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ULTY и OARK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и OARK

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
12.78%
ULTY
OARK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и OARK

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
OARK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.80

Сравнение коэффициента Шарпа ULTY и OARK


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и OARK

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 80.22%, что больше доходности OARK в 40.51%


TTM2023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
80.22%0.00%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
40.51%45.04%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и OARK

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.65%
ULTY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.77%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
9.66%
ULTY
OARK