PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с OARK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

ULTY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или OARK.

Корреляция

Корреляция между ULTY и OARK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-6.27%
ULTY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.02

OARK:

0.16

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

OARK:

0.45

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

OARK:

1.06

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

OARK:

0.16

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.06

OARK:

0.52

Индекс Язвы

ULTY:

9.51%

OARK:

10.81%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.03%

OARK:

34.47%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

OARK:

-35.48%

Текущая просадка

ULTY:

-18.07%

OARK:

-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -12.87%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -14.15%.

ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и OARK

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: 0.02
OARK: 0.16
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.24
OARK: 0.45
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTY: 1.03
OARK: 1.06
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: 0.02
OARK: 0.16
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: 0.06
OARK: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.02
0.16
ULTY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и OARK

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 167.85%, что больше доходности OARK в 61.17%

TTM20242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		167.85%111.70%0.00%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		61.17%47.85%45.04%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и OARK

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-23.83%
ULTY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.33%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
18.92%
ULTY
OARK