Сравнение AMZY с NVDY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 5.43% vs 23.01% for NVDY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
AMZY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.83% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between AMZY and NVDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between AMZY and NVDY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMZY
NVDY
Сравнение AMZY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.58 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 3.66 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и NVDY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -34.08% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -14.67% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -8.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.30% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 6.31% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.32%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.03% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 22.14% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 28.69% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 37.99% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 37.99% | -12.94% |
Сравнение комиссий AMZY и NVDY
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и NVDY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.11% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and NVDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to AMZY (7.32%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 23.01% vs 5.43% for AMZY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 23.01% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 54.11% for AMZY.
Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор