Сравнение YMAX с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
YMAX и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 9.49% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 2.34% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 2.34%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и GDXY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. GDXY — Ранг доходности на риск
YMAX
GDXY
Сравнение YMAX c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.72 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.85 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.81 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.07 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и GDXY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и GDXY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности GDXY в 61.82%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.82% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и GDXY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -28.03% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -28.03% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -17.84% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.21% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 7.63% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 15.05% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 31.71% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 36.98% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.20% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.20% | -8.22% |