Сравнение USOY с NVDY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 38.49% vs 39.16% for NVDY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 6.13% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 38.86% |
Correlation
The correlation between USOY and NVDY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between USOY and NVDY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
USOY
NVDY
Сравнение USOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.79 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и NVDY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -34.08% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.81% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -10.09% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.17% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.44% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и NVDY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 10.45% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 21.66% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 28.06% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 38.24% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 38.24% | -11.90% |
Сравнение комиссий USOY и NVDY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и NVDY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что меньше доходности NVDY в 66.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and NVDY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to USOY (10.45%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 39.16% vs 38.49% for USOY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 39.16% return vs 38.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 61.95% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for NVDY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор