Сравнение XDTE с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
XDTE и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 12.52% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и GDXY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. GDXY — Ранг доходности на риск
XDTE
GDXY
Сравнение XDTE c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.93 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.17 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и GDXY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и GDXY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и GDXY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -28.03% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -28.03% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -16.41% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.18% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.55% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и GDXY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 15.04% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 31.66% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 36.94% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 31.21% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 31.21% | -17.14% |