Сравнение LFGY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
LFGY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и USOY
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
LFGY vs. USOY — Ранг доходности на риск
LFGY
USOY
Сравнение LFGY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.71 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.16 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.78 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 5.23 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.71 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.23 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и USOY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и USOY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и USOY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -17.46% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -15.70% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -0.97% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.55% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 8.34% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и USOY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 12.05% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 18.34% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 25.35% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.35% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.35% | +20.33% |