Сравнение LFGY с USOY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 28.90% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -11.21% |
Correlation
The correlation between LFGY and USOY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.00 |
The correlation between LFGY and USOY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. USOY — Ранг доходности на риск
LFGY
USOY
Сравнение LFGY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.19 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.29 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и USOY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -24.40% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -24.40% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -22.34% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -6.70% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 6.75% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и USOY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 11.41% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 28.84% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 31.19% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 26.68% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 26.68% | +15.70% |
Сравнение комиссий LFGY и USOY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и USOY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and USOY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 70.91% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор