PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и USOY


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий LFGY и USOY

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

LFGY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.71

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.16

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.78

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

5.23

-4.51

LFGY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.71

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.23

-1.53

Корреляция

Корреляция между LFGY и USOY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и USOY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности USOY в 56.23%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и USOY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-17.46%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-15.70%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-0.97%

-28.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-6.55%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

8.34%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и USOY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

12.05%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

18.34%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

25.35%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

22.35%

+20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

22.35%

+20.33%