PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и ULTY


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий LFGY и ULTY

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

LFGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.74

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.51

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.11

-0.39

LFGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.06

-0.25

Корреляция

Корреляция между LFGY и ULTY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и ULTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и ULTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.85%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-24.16%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-20.55%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-9.06%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

11.12%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и ULTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

9.06%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

17.10%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

25.28%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

27.62%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

27.62%

+15.06%