PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs -8.47% for ULTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и ULTY

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%0.09%

Correlation

The correlation between LFGY and ULTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between LFGY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и ULTY

Секторы
LFGY
ULTY

Финансовые услуги

57.8%
9.8%

Технологии

33.5%
52.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.6%

Сырьевые материалы

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
57.8%
ULTY
9.8%

Технологии

LFGY
33.5%
ULTY
52.3%

Коммуникационные услуги

LFGY
5.4%
ULTY
7.6%

Потребительский циклический сектор

LFGY
3.4%
ULTY
6.6%

Сырьевые материалы

LFGY

-

ULTY
12.0%

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

ULTY
0.0%

Энергетика

LFGY

-

ULTY

-

Здравоохранение

LFGY

-

ULTY
1.1%

Промышленность

LFGY

-

ULTY
10.6%

Недвижимость

LFGY

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAXLFGY с CONY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

LFGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.39

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.66

+0.03

LFGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTY равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и ULTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.85%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-24.16%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-13.53%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-9.94%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

12.89%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и ULTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

6.08%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

16.60%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

21.84%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

27.15%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

27.15%

+15.08%

Сравнение комиссий LFGY и ULTY

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и ULTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and ULTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 89.21% for LFGY.

Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.14% for ULTY.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор