Сравнение LFGY с ULTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.48% vs -1.51% for ULTY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.59%.
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | 0.09% |
Correlation
The correlation between LFGY and ULTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between LFGY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
LFGY
ULTY
Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.06 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и ULTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.85% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -24.16% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -12.61% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -9.90% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 12.58% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и ULTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 8.70% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 16.24% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 21.74% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 27.31% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 27.31% | +15.17% |
Сравнение комиссий LFGY и ULTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и ULTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.72%, что меньше доходности ULTY в 115.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and ULTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (14.10%) compared to ULTY (8.70%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.48% vs -1.51% for ULTY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.48% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.57%, compared with 84.72% for LFGY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.14% for ULTY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор