Сравнение LFGY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
LFGY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и ULTY
LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
LFGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
LFGY
ULTY
Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.51 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и ULTY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и ULTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и ULTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.85% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -24.16% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -20.55% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -9.06% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 11.12% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и ULTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 9.06% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 17.10% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 25.28% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 27.62% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 27.62% | +15.06% |