PortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LFGY и ULTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности LFGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LFGY:

55.42%

ULTY:

30.01%

Макс. просадка

LFGY:

-34.73%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

LFGY:

-8.83%

ULTY:

-7.03%

Доходность по периодам


LFGY

С начала года

N/A

1 месяц

22.13%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-1.12%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LFGY и ULTY

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFGY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и ULTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.68%, что меньше доходности ULTY в 156.66%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и ULTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и ULTY


Загрузка...