PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с ULTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.39% vs -7.91% for ULTY. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.38%.

LFGY

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
18.42%
С начала года
8.16%
1 год
-0.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.26%

ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LFGY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
$926.45K$847.81K$1.27M

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
$14.52M$14.36M$17.70M

Сравнение доходности по годам LFGY и ULTY

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		8.16%-9.35%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		6.38%0.09%

Correlation

The correlation between LFGY and ULTY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between LFGY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и ULTY

Секторы
LFGY
ULTY

Финансовые услуги

55.3%
8.3%

Технологии

34.1%
52.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.3%
ULTY
8.3%

Технологии

LFGY
34.1%
ULTY
52.5%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.7%
ULTY
6.6%

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.0%
ULTY
10.6%

Сырьевые материалы

LFGY

-

ULTY
7.0%

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

ULTY
0.0%

Энергетика

LFGY

-

ULTY

-

Здравоохранение

LFGY

-

ULTY
1.9%

Промышленность

LFGY

-

ULTY
13.3%

Недвижимость

LFGY

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAXLFGY с BTCI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

LFGY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.36

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.35

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.33

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.59

+0.57

LFGY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и ULTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.85%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-24.16%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-12.78%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-10.04%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

13.34%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и ULTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

6.76%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

17.20%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

22.12%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

27.07%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

27.07%

+15.47%

Сравнение комиссий LFGY и ULTY

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и ULTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что меньше доходности ULTY в 112.43%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		86.14%94.90%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		112.43%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and ULTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (13.59%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, LFGY leads with -0.39% vs -7.91% for ULTY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.39% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 86.14% for LFGY.

Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.40% for ULTY.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор