PortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LFGY и ULTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LFGY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-16.01%
-12.47%
LFGY
ULTY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LFGY:

59.16%

ULTY:

31.03%

Макс. просадка

LFGY:

-34.73%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

LFGY:

-21.33%

ULTY:

-18.07%

Доходность по периодам


LFGY

С начала года

N/A

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LFGY и ULTY

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии LFGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LFGY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFGY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFGY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и ULTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что меньше доходности ULTY в 167.85%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и ULTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-21.33%
-18.07%
LFGY
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и ULTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
20.73%
15.33%
LFGY
ULTY