Сравнение SMCY с QDTE
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -29.74% vs 39.48% for QDTE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.39%.
SMCY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -4.40% | -15.41% | -33.36% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 9.47% |
Correlation
The correlation between SMCY and QDTE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SMCY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
SMCY
QDTE
Сравнение SMCY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.89 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 15.12 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и QDTE
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -22.86% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -10.20% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.91% | -0.32% | -53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.09% | -3.14% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.60% | 2.62% | +32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и QDTE
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 39.35% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.35% | 7.63% | +31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.75% | 12.98% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.17% | 16.23% | +54.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.18% | 18.85% | +61.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.18% | 18.85% | +61.33% |
Сравнение комиссий SMCY и QDTE
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и QDTE
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 207.65%, что больше доходности QDTE в 42.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 207.65% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and QDTE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (39.35%) compared to QDTE (7.63%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs -29.74% for SMCY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 207.65%, compared with 42.87% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор