Сравнение LFGY с PLTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs -22.40% for PLTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -32.39%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -32.39% | 103.57% |
Correlation
The correlation between LFGY and PLTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between LFGY and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
LFGY
PLTY
Сравнение LFGY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.54 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.16 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и PLTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -41.36% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -41.36% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -41.36% | +25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -13.39% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 19.33% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 17.06% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 32.98% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 43.63% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 52.74% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 52.74% | -10.36% |
Сравнение комиссий LFGY и PLTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и PLTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что меньше доходности PLTY в 137.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 137.75% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and PLTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (17.06%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -22.40% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
PLTY has the higher dividend yield at 137.75%, compared with 87.63% for LFGY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for PLTY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор