Сравнение SNOY с TSLY
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 13.22% vs 27.37% for TSLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SNOY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
SNOY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 63.46%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 30.66% | 21.03% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 61.68% |
Correlation
The correlation between SNOY and TSLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between SNOY and TSLY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SNOY
TSLY
Сравнение SNOY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.27 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.10 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и TSLY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -49.52% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -21.64% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -9.03% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -19.99% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 8.95% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и TSLY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.07% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.07% | 10.02% | +24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 22.40% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 38.20% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 45.48% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 45.48% | +6.73% |
Сравнение комиссий SNOY и TSLY
SNOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и TSLY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and TSLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.07%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 13.22% for SNOY. On fees, SNOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 77.80% for SNOY.
SNOY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор