PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

TSLY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и ULTY

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%47.17%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий TSLY и ULTY

TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.42

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.74

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.51

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.11

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между TSLY и ULTY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и ULTY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и ULTY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-26.85%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-24.16%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-20.55%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-9.06%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

11.12%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и ULTY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

9.06%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

17.10%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

25.28%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

27.62%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

27.62%

+18.43%