Сравнение TSLY с ULTY
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLY returned 19.99% vs 0.37% for ULTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.28%.
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 13.62% | 47.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.28% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between TSLY and ULTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between TSLY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSLY
ULTY
Сравнение TSLY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.02 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 0.03 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и ULTY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -26.85% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -24.16% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -11.22% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -9.90% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 12.59% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и ULTY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 8.37% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 16.12% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 21.63% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 27.27% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 27.27% | +18.20% |
Сравнение комиссий TSLY и ULTY
TSLY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и ULTY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, что меньше доходности ULTY в 116.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 116.56% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and ULTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.05%) compared to ULTY (8.37%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs 0.37% for ULTY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 116.56%, compared with 92.69% for TSLY.
TSLY is categorized as Options Trading, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 1.14% for ULTY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор