PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXQQQY
Дневная вол-ть18.20%11.59%
Макс. просадка-12.78%-10.07%
Текущая просадка0.00%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и QQQY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QQQY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
8.45%
YMAX
QQQY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и QQQY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.02

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и QQQY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QQQY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.47%, что меньше доходности QQQY в 83.01%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.47%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
83.01%20.64%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QQQY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.38%
YMAX
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QQQY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.68%
YMAX
QQQY