PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
5.28%
YMAX
QQQY

Доходность по периодам


YMAX

С начала года

N/A

1 месяц

5.95%

6 месяцев

7.55%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQY

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAXQQQY
Дневная вол-ть18.20%11.86%
Макс. просадка-12.78%-10.07%
Текущая просадка-0.59%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и QQQY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и QQQY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAX
QQQY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QQQY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, что меньше доходности QQQY в 86.90%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.71%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.90%20.64%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QQQY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-2.25%
YMAX
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QQQY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.33%
YMAX
QQQY