Сравнение YMAX с QQQY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.31% vs 24.70% for QQQY. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. YMAX charges 1.33%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
YMAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.09M | $2.86M | |
| $10.60M | $11.18M | $14.44M |
Сравнение доходности по годам YMAX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.80% | 6.04% | 26.90% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.82% |
Correlation
The correlation between YMAX and QQQY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between YMAX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YMAX
QQQY
Сравнение YMAX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.23 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.81 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и QQQY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -19.05% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -11.14% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -2.30% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.96% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 3.17% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и QQQY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.94% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.03% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 15.48% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 17.65% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 15.85% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 15.85% | +7.72% |
Сравнение комиссий YMAX и QQQY
YMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и QQQY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 71.57%, что больше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 71.57% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and QQQY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs -1.31% for YMAX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 35.98% for QQQY.
YMAX is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.33% for YMAX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор