Сравнение YMAX с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
YMAX и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и QQQY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YMAX
QQQY
Сравнение YMAX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.16 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.44 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 4.79 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и QQQY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и QQQY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что больше доходности QQQY в 44.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и QQQY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -19.05% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -11.30% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -7.05% | -16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.04% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 3.40% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и QQQY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.38% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.21% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 16.45% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 14.68% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 14.68% | +8.32% |