Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cornerstone Total Return Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) показал доход в -9.10% с начала года и 18.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRF составила 11.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +108.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CRF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 окт. 2001 г. с доходностью +124.2%, в то время как худший день был 9 окт. 2001 г. с доходностью -56.4%.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.: годовая альфа составляет 51.04%, бета — 0.46, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.

• Этот фонд участвовал в 73.93% снижения S&P 500 Index, но только в 60.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CRF составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.

CRF имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cornerstone Total Return Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cornerstone Total Return Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. показал максимальную просадку в 80.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3051 торговую сессию.

Текущая просадка Cornerstone Total Return Fund, Inc. составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.