Сравнение MSFO с USOY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 31.42% for USOY. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам MSFO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | -0.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between MSFO and USOY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSFO
USOY
Сравнение MSFO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.58 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и USOY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -25.51% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -25.51% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -19.58% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.22% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.80% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и USOY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 15.08%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 16.79% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 32.82% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 35.43% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 28.47% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 28.47% | -6.48% |
Сравнение комиссий MSFO и USOY
MSFO берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и USOY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to MSFO (15.08%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -7.47% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 1.03% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор