Сравнение MSFO с USOY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 38.49% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 49.45%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | -0.32% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between MSFO and USOY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSFO
USOY
Сравнение MSFO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.90 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.46 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и USOY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -17.46% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -14.29% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -12.56% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.49% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 7.58% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и USOY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.81%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 10.45% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 27.97% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 31.15% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 26.34% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 26.34% | -6.53% |
Сравнение комиссий MSFO и USOY
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и USOY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что меньше доходности USOY в 61.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and USOY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.45%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 38.49% vs -13.71% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 38.49% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 44.05% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор