PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и NVDY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
27.87%
MSTY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

0.77

NVDY:

0.29

Коэф-т Сортино

MSTY:

1.45

NVDY:

0.67

Коэф-т Омега

MSTY:

1.18

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSTY:

1.40

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

MSTY:

3.52

NVDY:

1.32

Индекс Язвы

MSTY:

16.22%

NVDY:

10.16%

Дневная вол-ть

MSTY:

74.53%

NVDY:

46.55%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

NVDY:

-26.11%

Текущая просадка

MSTY:

-24.45%

NVDY:

-23.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -17.51%.


MSTY

С начала года

4.25%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

57.48%

1 год

60.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-17.51%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-6.93%

1 год

14.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и NVDY

И MSTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MSTY: 0.77
NVDY: 0.29
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 1.45
NVDY: 0.67
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSTY: 1.18
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MSTY: 1.40
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MSTY: 3.52
NVDY: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Thu 27MarchMon 03Wed 05Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.77
0.29
MSTY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и NVDY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 151.69%, что больше доходности NVDY в 120.96%


TTM20242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
151.69%104.56%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
120.96%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и NVDY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки NVDY в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.45%
-23.56%
MSTY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и NVDY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.09%
12.09%
MSTY
NVDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab