PortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и NVDY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSTY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.62%
15.74%
MSTY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.35

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.00

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

MSTY:

1.26

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.56

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

MSTY:

6.29

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

MSTY:

16.65%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

MSTY:

77.70%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

MSTY:

-15.59%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.


MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и NVDY

И MSTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 1.35
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.00
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTY: 1.26
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 2.56
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 6.29
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.35
0.28
MSTY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и NVDY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.79%, что больше доходности NVDY в 115.17%


TTM20242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
132.79%104.56%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
115.17%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и NVDY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-30.81%
MSTY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и NVDY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.06%
19.54%
MSTY
NVDY