PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARK с TSLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, OARK returned 12.19%/yr vs 11.45%/yr for TSLY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OARK charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности OARK и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -8.62%.

OARK

1 день
-5.93%
1 месяц
-4.96%
С начала года
1.49%
6 месяцев
-1.61%
1 год
30.13%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-6.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-9.22%
1 год
39.20%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARK и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		1.49%20.37%7.32%20.12%-9.11%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-8.62%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between OARK and TSLY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.62

The correlation between OARK and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJHOARK с APLY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

OARK vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.82

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.42

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок OARK и TSLY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARKTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-49.52%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-21.64%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-49.52%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-14.56%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-19.98%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

8.90%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 8.66%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARKTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

11.78%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

23.12%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

38.55%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

45.58%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

45.58%

-14.59%

Сравнение комиссий OARK и TSLY

OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и TSLY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 68.76%, что меньше доходности TSLY в 92.50%

ПозицияTTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		68.76%61.86%47.86%45.03%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		92.50%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

OARK and TSLY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (11.78%) compared to OARK (8.66%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, OARK leads with 12.19% vs 11.45% for TSLY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OARK has performed better with a 12.19% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 92.50%, compared with 68.76% for OARK.

Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARK и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор