PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OARK с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и TSLY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OARK и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06%
2.20%
OARK
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

-0.23

TSLY:

0.37

Коэф-т Сортино

OARK:

-0.11

TSLY:

0.88

Коэф-т Омега

OARK:

0.99

TSLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

OARK:

-0.26

TSLY:

0.40

Коэф-т Мартина

OARK:

-0.80

TSLY:

1.12

Индекс Язвы

OARK:

8.65%

TSLY:

17.46%

Дневная вол-ть

OARK:

30.40%

TSLY:

52.91%

Макс. просадка

OARK:

-27.24%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

OARK:

-23.49%

TSLY:

-37.61%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -13.77%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -27.32%.


OARK

С начала года

-13.77%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-2.61%

1 год

-4.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-27.32%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

1.58%

1 год

24.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и TSLY

И OARK, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
OARK: -0.23
TSLY: 0.37
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: -0.11
TSLY: 0.88
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OARK: 0.99
TSLY: 1.11
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
OARK: -0.26
TSLY: 0.40
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
OARK: -0.80
TSLY: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.37
OARK
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и TSLY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 60.79%, что меньше доходности TSLY в 121.73%


TTM20242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
60.79%47.85%45.04%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
121.73%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок OARK и TSLY

Максимальная просадка OARK за все время составила -27.24%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.49%
-37.61%
OARK
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 14.90%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 23.30%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
23.30%
OARK
TSLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab