PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OARK с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и TSLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности OARK и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.44%
45.19%
OARK
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.56

TSLY:

0.74

Коэф-т Сортино

OARK:

0.90

TSLY:

1.27

Коэф-т Омега

OARK:

1.12

TSLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.70

TSLY:

0.75

Коэф-т Мартина

OARK:

1.76

TSLY:

1.87

Индекс Язвы

OARK:

8.68%

TSLY:

18.35%

Дневная вол-ть

OARK:

27.07%

TSLY:

46.73%

Макс. просадка

OARK:

-27.24%

TSLY:

-45.63%

Текущая просадка

OARK:

-4.15%

TSLY:

-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью 32.02%.


OARK

С начала года

11.21%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

24.59%

1 год

13.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

32.02%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

53.16%

1 год

30.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и TSLY

И OARK, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OARK c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.560.74
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.901.27
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.17
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.700.75
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.761.87
OARK
TSLY

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
0.74
OARK
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и TSLY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 41.78%, что меньше доходности TSLY в 65.61%


TTM2023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
41.78%45.04%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
65.61%76.47%

Просадки

Сравнение просадок OARK и TSLY

Максимальная просадка OARK за все время составила -27.24%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.15%
-11.35%
OARK
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 8.03%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
12.82%
OARK
TSLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab