Сравнение OARK с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
OARK и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 19.16% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и YMAX
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
OARK vs. YMAX — Ранг доходности на риск
OARK
YMAX
Сравнение OARK c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.03 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.22 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.09 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.24 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.03 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OARK и YMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YMAX
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и YMAX
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -26.13% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -26.13% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -23.31% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -5.88% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 9.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YMAX
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 10.21% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.79% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 17.65% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 25.33% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 23.00% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 23.00% | +8.12% |