Сравнение OARK с YMAX
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 6.83% vs -5.35% for YMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OARK charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности OARK и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 17.42% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between OARK and YMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between OARK and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. YMAX — Ранг доходности на риск
OARK
YMAX
Сравнение OARK c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.21 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.47 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и YMAX
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -26.13% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -26.13% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -10.83% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.47% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 11.47% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YMAX
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.63% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 20.12% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 23.94% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 23.56% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 23.56% | +7.29% |
Сравнение комиссий OARK и YMAX
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YMAX
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and YMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (7.13%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -5.35% for YMAX. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 63.24% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.28% for YMAX.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор