Сравнение OARK с YMAX
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 16.18% vs -1.10% for YMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OARK charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности OARK и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.44%.
OARK
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.82% | 20.37% | 17.42% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.44% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between OARK and YMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between OARK and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. YMAX — Ранг доходности на риск
OARK
YMAX
Сравнение OARK c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.04 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.10 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и YMAX
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -26.13% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -26.13% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -11.73% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -6.41% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 11.28% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.65%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 10.75% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 19.62% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 23.52% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 23.58% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 23.58% | +7.34% |
Сравнение комиссий OARK и YMAX
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YMAX
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что меньше доходности YMAX в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.50% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 76.61% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and YMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.75%) compared to OARK (9.65%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, OARK leads with 16.18% vs -1.10% for YMAX. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 16.18% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 64.50% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.28% for YMAX.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор