Сравнение AMZY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
AMZY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 18.10% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и ULTY
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
AMZY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
AMZY
ULTY
Сравнение AMZY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.06 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и ULTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и ULTY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и ULTY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -26.85% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -24.16% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -20.55% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.06% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 11.12% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.06% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.10% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 25.28% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.62% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.62% | -2.38% |