Сравнение OARK с ABNY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 28.42% vs 0.85% for ABNY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и ABNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у ABNY с доходностью 0.90%.
OARK
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.03% | 20.37% | 20.23% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
Correlation
The correlation between OARK and ABNY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between OARK and ABNY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. ABNY — Ранг доходности на риск
OARK
ABNY
Сравнение OARK c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.05 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.09 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и ABNY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ABNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -31.62% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -17.87% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -15.16% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -16.24% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 8.99% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и ABNY
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.89% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 19.17% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 24.68% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 29.97% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 29.97% | +1.02% |
Сравнение комиссий OARK и ABNY
И OARK, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и ABNY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности ABNY в 51.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.68% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 60.16% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and ABNY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (9.89%) compared to ABNY (5.89%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ABNY's -31.62%.
On 1-year performance, OARK leads with 28.42% vs 0.85% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 28.42% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and ABNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
OARK has the higher dividend yield at 60.16%, compared with 51.68% for ABNY.
OARK is categorized as Options Trading, while ABNY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор