PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNY с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNY с AMZY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 0.85% vs 9.70% for AMZY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ABNY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 1.79%.

ABNY

1 день
-0.19%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
2.40%
1 месяц
-6.28%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.01%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNY и AMZY

2026 (YTD)20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		0.90%-2.05%-9.52%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		1.79%10.39%8.07%

Correlation

The correlation between ABNY and AMZY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с CHPYABNY с GOOYABNY с ABNBABNY с XRMIABNY с CONY
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

ABNY vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABNYAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.41

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.70

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.50

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

1.21

-1.11

ABNY vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABNY и AMZY

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNYAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-23.70%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-19.61%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-9.11%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-5.36%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

8.06%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNYAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.40%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

16.65%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.90%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

25.06%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

25.06%

+4.91%

Сравнение комиссий ABNY и AMZY

И ABNY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и AMZY

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.68%, что меньше доходности AMZY в 55.28%

ПозицияTTM202520242023
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		51.68%53.45%22.09%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		55.28%52.59%47.91%9.90%

Часто задаваемые вопросы

ABNY and AMZY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (7.40%) compared to ABNY (5.89%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 9.70% vs 0.85% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 9.70% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABNY and AMZY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 51.68% for ABNY.

ABNY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNY и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор