Сравнение NVDY с RDTE
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 42.27% vs 24.27% for RDTE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 10.92%.
NVDY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 53.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.31% | 27.38% | 22.67% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.92% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between NVDY and RDTE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
NVDY
RDTE
Сравнение NVDY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.66 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.20 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и RDTE
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -24.32% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.17% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.65% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.65% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.65% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и RDTE
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.84% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 12.85% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 17.09% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 19.32% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 19.32% | +18.97% |
Сравнение комиссий NVDY и RDTE
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и RDTE
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что больше доходности RDTE в 46.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.50% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and RDTE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.13%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, NVDY leads with 42.27% vs 24.27% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 42.27% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 64.50%, compared with 46.18% for RDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.95% for RDTE.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор