PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с ABNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с ABNY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 1.04% for ABNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и ABNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у ABNY с доходностью 1.09%.

MSFO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABNY

1 день
1.11%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.09%
6 месяцев
6.68%
1 год
1.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и ABNY

2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-16.15%15.69%-5.52%
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		1.09%-2.05%-9.52%

Correlation

The correlation between MSFO and ABNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с CHPYABNY с GOOYABNY с ABNBABNY с XRMIABNY с CONY

Доходность на риск

MSFO vs. ABNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c ABNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOABNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.09

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.15

-0.87

MSFO vs. ABNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ABNY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и ABNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и ABNY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ABNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOABNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-31.62%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-17.87%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-15.00%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-16.24%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

9.01%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и ABNY

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOABNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.94%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.17%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

24.75%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

30.00%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

30.00%

-10.19%

Сравнение комиссий MSFO и ABNY

И MSFO, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и ABNY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что меньше доходности ABNY в 51.58%

ПозицияTTM202520242023
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		51.58%53.45%22.09%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.05%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and ABNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.81%) compared to ABNY (5.94%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ABNY's -31.62%.

On 1-year performance, ABNY leads with 1.04% vs -13.71% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABNY has performed better with a 1.04% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO and ABNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

ABNY has the higher dividend yield at 51.58%, compared with 44.05% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while ABNY is Derivative Income.

ABNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и ABNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор