Сравнение USOY с MSFO
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 38.49% vs -13.71% for MSFO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности USOY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 6.13% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | -0.32% |
Correlation
The correlation between USOY and MSFO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
USOY
MSFO
Сравнение USOY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.47 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.02 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и MSFO
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -29.29% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -29.29% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -23.17% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.69% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 13.60% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и MSFO
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.81% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 19.32% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 21.81% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.81% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.81% | +6.53% |
Сравнение комиссий USOY и MSFO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и MSFO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что больше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and MSFO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.45%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, USOY leads with 38.49% vs -13.71% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 38.49% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 44.05% for MSFO.
USOY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for MSFO.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор