График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) показал доход в -1.55% с начала года и 11.51% за последние 12 месяцев.
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWMY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 0.00% | -5.25% | -1.55% | |||||||||
| 2025 | 4.31% | -2.57% | -4.29% | -2.35% | 4.57% | 5.47% | 0.90% | 3.75% | 4.36% | -0.61% | -1.74% | -1.41% | 10.18% |
| 2024 | -2.27% | 0.88% | 4.08% | -3.81% | 4.41% | 0.41% | 4.81% | -1.42% | 1.34% | -2.29% | 4.41% | -4.50% | 5.56% |
| 2023 | 3.93% | 5.58% | 9.74% |
Метрики бенчмарка
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF: годовая альфа составляет -4.30%, бета — 0.77, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 01.11.2023.
- Этот ETF участвовал в 118.62% снижения S&P 500 Index, но только в 71.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -4.30% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -4.30%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 71.30%
- Участие в снижении
- 118.62%
Комиссия
Комиссия IWMY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWMY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.61 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 57.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.47 | $12.48 | $32.23 | $6.75 |
Дивидендный доход | 57.87% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.47 | $0.47 | $0.43 | $1.37 | |||||||||
| 2025 | $1.00 | $1.13 | $1.25 | $1.26 | $1.20 | $0.96 | $1.20 | $0.92 | $1.06 | $1.10 | $0.78 | $0.63 | $12.48 |
| 2024 | $0.00 | $3.87 | $3.30 | $3.21 | $4.23 | $2.73 | $4.74 | $0.00 | $3.67 | $3.63 | $1.44 | $1.41 | $32.23 |
| 2023 | $6.75 | $6.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 8.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.72% | 19 февр. 2025 г. | 37 | 10 апр. 2025 г. | 56 | 2 июл. 2025 г. | 93 |
| -11.57% | 23 янв. 2026 г. | 46 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.79% | 7 окт. 2025 г. | 33 | 20 нояб. 2025 г. | 37 | 15 янв. 2026 г. | 70 |
| -7.07% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
| -6.52% | 12 нояб. 2024 г. | 27 | 19 дек. 2024 г. | 38 | 18 февр. 2025 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...