PortfoliosLab logo
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88636J139

Эмитент

Defiance

Дата выпуска

30 окт. 2023 г.

Категория

Options Trading

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index

Дивидендная политика

Распределительная

Комиссия

Комиссия IWMY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,499,900.00%
31.75%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал доход в -6.68% с начала года и 0.89% за последние 12 месяцев.


IWMY

С начала года

-6.68%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.98%

1 год

0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%-2.57%-4.28%-4.07%-6.68%
2024-2.27%0.88%4.08%-3.36%4.41%0.41%4.81%-1.42%2.76%-2.29%4.41%-4.50%7.54%
202322,177,800.00%5.58%23,416,400.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWMY составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWMY: 0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWMY: 0.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWMY: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWMY: 0.08
^GSPC: 1.94

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.02
0.46
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 112.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $26.49 на акцию.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$26.49$32.23$6.75

Дивидендный доход

112.71%107.92%11.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.00$1.13$1.25$1.26$4.64
2024$0.00$3.87$3.30$3.21$4.23$2.73$4.74$0.00$3.67$3.63$1.43$1.41$32.23
2023$6.75$6.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-10.07%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 11.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.72%19 февр. 2025 г.3710 апр. 2025 г.
-7.07%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.33
-6.52%12 нояб. 2024 г.2719 дек. 2024 г.3818 февр. 2025 г.65
-5.27%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.4420 мар. 2024 г.57
-4.48%10 апр. 2024 г.617 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
14.23%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)