- CUSIP
- 88636J139
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 30 окт. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $96M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $697.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWMY
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции IWMY — $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) показал доход в 16.70% с начала года и 21.33% за последние 12 месяцев.
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IWMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWMY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 0.00% | -5.25% | 10.81% | 3.64% | 2.98% | -2.64% | 2.95% | 16.70% | ||||
| 2025 | 4.31% | -2.57% | -4.29% | -2.35% | 4.57% | 5.47% | 0.90% | 3.75% | 4.36% | -0.61% | -1.74% | -1.41% | 10.18% |
| 2024 | -2.27% | 0.88% | 4.08% | -3.81% | 4.41% | 0.41% | 4.81% | -1.42% | 1.34% | -2.29% | 4.41% | -4.50% | 5.56% |
| 2023 | 0.30% | 3.93% | 5.58% | 10.06% |
Метрики бенчмарка
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF has an annualized alpha of -2.97%, beta of 0.80, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2023.
- This ETF participated in 112.88% of S&P 500 Index downside but only 75.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.97%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 75.00%
- Участие в снижении
- 112.88%
Комиссия
Комиссия IWMY составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWMY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.58 | -4.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance R2000 Weekly Distribution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.86 | $12.48 | $32.23 | $6.75 |
Дивидендный доход | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.47 | $0.47 | $0.43 | $0.54 | $0.45 | $0.45 | $0.56 | $0.00 | $3.38 | ||||
| 2025 | $1.00 | $1.13 | $1.25 | $1.26 | $1.20 | $0.96 | $1.20 | $0.92 | $1.06 | $1.10 | $0.78 | $0.63 | $12.48 |
| 2024 | $0.00 | $3.87 | $3.30 | $3.21 | $4.23 | $2.73 | $4.74 | $0.00 | $3.67 | $3.63 | $1.44 | $1.41 | $32.23 |
| 2023 | $6.75 | $6.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance R2000 Weekly Distribution ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.72%апр. 2025 г. | 1mo 20d | 2mo 23d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.57%март 2026 г. | 2mo 6d | 18d | 2mo 24dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.79%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 26d | 3mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.07%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.52%дек. 2024 г. | 1mo 7d | 2mo 1d | 3mo 8dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IWMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -56.78% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.10% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.69% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.14% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWMY
Добавьте Defiance R2000 Weekly Distribution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWMY