PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88636J139

Эмитент

Defiance

Дата выпуска

30 окт. 2023 г.

Категория

Options Trading

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index

Дивидендная политика

Распределительная

Комиссия

Комиссия IWMY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWMY с RDTE IWMY с IWMI IWMY с QQQY IWMY с JEPI IWMY с QDTE IWMY с XDTE IWMY с SPY IWMY с JEPQ IWMY с VOO IWMY с DIVO
Популярные сравнения:
IWMY с RDTE IWMY с IWMI IWMY с QQQY IWMY с JEPI IWMY с QDTE IWMY с XDTE IWMY с SPY IWMY с JEPQ IWMY с VOO IWMY с DIVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,309,900.00%
20.99%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал доход в -11.13% с начала года и -5.20% за последние 12 месяцев.


IWMY

С начала года

-11.13%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-5.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%-2.57%-4.28%-8.64%-11.13%
2024-2.27%0.88%4.08%-3.36%4.41%0.41%4.81%-1.42%2.76%-2.29%4.41%-4.50%7.54%
202323,098,900.00%5.58%24,388,900.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWMY составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWMY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWMY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IWMY: -0.36
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино IWMY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IWMY: -0.35
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега IWMY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWMY: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара IWMY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IWMY: -0.35
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина IWMY, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IWMY: -1.63
^GSPC: -0.79

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.36
-0.17
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 109.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $25.54 на акцию.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$25.54$32.23$6.75

Дивидендный доход

109.56%107.92%11.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.00$1.13$1.25$0.31$3.69
2024$0.00$3.87$3.30$3.21$4.23$2.73$4.74$0.00$3.67$3.63$1.43$1.41$32.23
2023$6.75$6.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.13%
-17.42%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 16.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.13%19 февр. 2025 г.334 апр. 2025 г.
-7.07%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.33
-6.52%12 нояб. 2024 г.2719 дек. 2024 г.3818 февр. 2025 г.65
-5.27%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.4420 мар. 2024 г.57
-4.48%10 апр. 2024 г.617 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
9.30%
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab