PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с RDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 1.21% vs 27.22% for RDTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 14.54%.

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.98%
1 месяц
1.78%
С начала года
14.54%
6 месяцев
12.22%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и RDTE

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%6.04%18.22%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		14.54%9.46%8.32%

Correlation

The correlation between YMAX and RDTE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between YMAX and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и RDTE

Секторы
YMAX
RDTE

Технологии

68.7%

-

Финансовые услуги

13.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Промышленность

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

YMAX
68.7%
RDTE

-

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
RDTE
6.4%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
RDTE

-

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
RDTE

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
RDTE

-

Промышленность

YMAX
1.9%
RDTE

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
RDTE

-

Здравоохранение

YMAX
0.8%
RDTE

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
RDTE

-

Энергетика

YMAX
0.1%
RDTE

-

Недвижимость

YMAX
0.0%
RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

YMAX vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.59

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.18

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.98

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.33

-10.22

YMAX vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и RDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-24.32%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.17%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

0.00%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.61%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

2.65%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и RDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

6.32%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

13.06%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

17.22%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

19.32%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

19.32%

+4.17%

Сравнение комиссий YMAX и RDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и RDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности RDTE в 45.06%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.06%50.16%10.70%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and RDTE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to RDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, RDTE leads with 27.22% vs 1.21% for YMAX. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 27.22% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 45.06% for RDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.95% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор