Сравнение USOY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
USOY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и GOOY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
USOY
GOOY
Сравнение USOY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.91 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.77 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.62 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 18.18 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.91 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между USOY и GOOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и GOOY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и GOOY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -24.40% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -16.15% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -10.22% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.50% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 4.10% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и GOOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 8.04% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 16.29% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 24.71% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.90% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.90% | -0.55% |