Сравнение CONY с QDTE
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -40.52% vs 35.38% for QDTE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности CONY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.97%.
CONY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -35.63%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.18% | -26.34% | 8.90% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.97% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between CONY and QDTE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between CONY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
CONY
QDTE
Сравнение CONY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.33 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.94 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и QDTE
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -22.86% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -10.20% | -53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.18% | -3.24% | -54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -3.15% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 2.62% | +36.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и QDTE
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 7.09% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 12.66% | +31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.75% | 15.99% | +42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.03% | 18.77% | +41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.03% | 18.77% | +41.26% |
Сравнение комиссий CONY и QDTE
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и QDTE
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 199.22%, что больше доходности QDTE в 44.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 199.22% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and QDTE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.52%) compared to QDTE (7.09%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 35.38% vs -40.52% for CONY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 35.38% return vs -40.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 199.22%, compared with 44.17% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор