PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULTY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULTYMSTY
Дневная вол-ть30.74%74.62%
Макс. просадка-20.99%-33.16%
Текущая просадка-1.26%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ULTY и MSTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MSTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
75.46%
ULTY
MSTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULTY и MSTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ULTY и MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MSTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.54%, что больше доходности MSTY в 64.60%


TTM
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
79.54%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MSTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-0.13%
ULTY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.64%
19.92%
ULTY
MSTY