PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с MSTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

ULTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или MSTY.

Корреляция

Корреляция между ULTY и MSTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.06

MSTY:

1.72

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

MSTY:

2.31

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

MSTY:

1.30

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

MSTY:

3.22

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.05

MSTY:

7.88

Индекс Язвы

ULTY:

10.01%

MSTY:

16.66%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.81%

MSTY:

75.34%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

ULTY:

-12.00%

MSTY:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 32.15%.

ULTY

С начала года

-6.41%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-8.12%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

32.15%

1 месяц

42.17%

6 месяцев

37.31%

1 год

140.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и MSTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MSTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.51%, что больше доходности MSTY в 128.59%

TTM2024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.51%111.70%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		128.59%104.56%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MSTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.39%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...