Сравнение ULTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
ULTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 152.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и MSTY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ULTY
MSTY
Сравнение ULTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.82 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -1.20 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.69 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.23 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.82 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и MSTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и MSTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и MSTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -71.79% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -71.79% | +47.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -66.49% | +45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -23.45% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 40.24% | -29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 14.72% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 48.87% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 63.89% | -38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 72.61% | -44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 72.61% | -44.99% |