Сравнение ULTY с MSTY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs -67.95% for MSTY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 167.19% |
Correlation
The correlation between ULTY and MSTY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ULTY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ULTY
MSTY
Сравнение ULTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.91 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.32 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и MSTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -77.40% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -74.91% | +50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -72.69% | +59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -29.27% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 51.33% | -37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.76%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 13.14% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 51.76% | -34.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 64.60% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 71.75% | -44.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 71.75% | -44.68% |
Сравнение комиссий ULTY и MSTY
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и MSTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and MSTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, ULTY leads with -7.91% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -7.91% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 112.43% for ULTY.
Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.99% for MSTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор