Сравнение ABNY с SPYG
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. ABNY is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, ABNY returned 1.04% vs 29.17% for SPYG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNY charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%.
ABNY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам ABNY и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.09% | -2.05% | -9.52% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.70% | 22.09% | 11.50% |
Correlation
The correlation between ABNY and SPYG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ABNY and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ABNY
SPYG
Сравнение ABNY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.01 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.08 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и SPYG
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -67.63% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -13.76% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -4.65% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -24.30% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 3.42% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и SPYG
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.94%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.33% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 13.48% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 16.81% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 21.27% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 20.70% | +9.30% |
Сравнение комиссий ABNY и SPYG
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и SPYG
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.58%, что больше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.58% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and SPYG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (6.33%) compared to ABNY (5.94%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs SPYG's -67.63%.
On 1-year performance, SPYG leads with 29.17% vs 1.04% for ABNY. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.17% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for ABNY.
ABNY has the higher dividend yield at 51.58%, compared with 0.48% for SPYG.
ABNY is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for ABNY and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор