PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с NVDY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

TSLY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между TSLY и NVDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
127.16%
TSLY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

NVDY:

0.28

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

NVDY:

0.68

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

NVDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

NVDY:

0.40

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

NVDY:

1.10

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

NVDY:

12.34%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

NVDY:

48.54%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

NVDY:

-30.81%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -25.33%.

TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-25.33%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-27.38%

1 год

12.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLY и NVDY

И TSLY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
NVDY: 0.28
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
NVDY: 0.68
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLY: 1.16
NVDY: 1.09
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
NVDY: 0.40
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
NVDY: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.28
TSLY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и NVDY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности NVDY в 115.17%

TTM20242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		134.53%82.33%76.47%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		115.17%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и NVDY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-30.81%
TSLY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и NVDY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 19.54%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
19.54%
TSLY
NVDY