PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTY с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с SMCY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs -51.14% for SMCY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -18.90%.

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и SMCY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%75.86%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between MSTY and SMCY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTESMCY с AIYY

Доходность на риск

MSTY vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYSMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
-0.74

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.85

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.33

-0.07

MSTY vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMCY равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и SMCY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-64.75%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.37%

-60.43%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.10%

-60.90%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-37.94%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.80%

38.45%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и SMCY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеют волатильность 23.12% и 22.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

22.60%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

68.51%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.70%

72.94%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

80.08%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.23%

80.08%

-7.85%

Сравнение комиссий MSTY и SMCY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и SMCY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности SMCY в 233.75%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and SMCY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, SMCY leads with -51.14% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCY has performed better with a -51.14% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 233.75% for SMCY.

Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.01% for SMCY.

SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор