PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с SMCY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 30.88% vs -29.74% for SMCY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -4.40%.

RDTE

1 день
1.04%
1 месяц
4.78%
С начала года
15.73%
6 месяцев
13.53%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
1.14%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и SMCY

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.73%9.46%8.35%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-4.40%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between RDTE and SMCY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between RDTE and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE

Доходность на риск

RDTE vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTESMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.42

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.14

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.49

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-0.84

+12.56

RDTE vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и SMCY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTESMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-64.75%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-60.43%

+51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.91%

+53.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-37.09%

+32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

35.60%

-32.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и SMCY

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.38%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 39.35%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTESMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

39.35%

-32.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

65.75%

-52.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

71.17%

-54.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

80.18%

-60.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

80.18%

-60.87%

Сравнение комиссий RDTE и SMCY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMCY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и SMCY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.59%, что меньше доходности SMCY в 207.65%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.59%50.16%10.70%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		207.65%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and SMCY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (39.35%) compared to RDTE (6.38%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, RDTE leads with 30.88% vs -29.74% for SMCY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 30.88% return vs -29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 207.65%, compared with 44.59% for RDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for SMCY.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор