New year starts

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CWEN Clearway Energy, Inc.	Utilities	3.33%
SOBO.TO South Bow Corp	Energy	3.33%
SMNEY Siemens Energy AG	Industrials	3.33%
AXP American Express Company	Financial Services	3.33%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
INTU Intuit Inc.	Technology	3.33%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	3.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.33%
ALIZY Allianz SE ADR	Financial Services	3.33%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	Industrials	3.33%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	3.33%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.33%
B Barrick Mining Corporation	Basic Materials	3.33%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.33%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3.33%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3.33%
KLAC KLA Corporation	Technology	3.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	3.33%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	3.33%
V Visa Inc.	Financial Services	3.33%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.33%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	3.33%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3.33%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.33%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	3.33%
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	Financial Services	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New year starts и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель New year starts	0.34%	6.40%	30.79%	33.69%	68.47%	—	—	—
Активы портфеля:
ALIZY Allianz SE ADR	0.01%	1.48%	1.59%	4.55%	19.09%	31.68%	16.69%	—
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-10.73%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	17.61%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	1.07%	-2.86%	-9.55%	-8.65%	-1.97%	6.19%	14.67%	10.32%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
AXP American Express Company	2.18%	4.05%	-11.56%	-14.47%	14.27%	24.40%	16.02%	19.88%
B Barrick Mining Corporation	2.81%	-6.47%	-6.52%	-5.53%	90.45%	36.83%	14.31%	9.32%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.83%	7.04%	-22.63%	-21.85%	-21.52%	17.23%	12.82%	12.44%
CWEN Clearway Energy, Inc.	-0.58%	1.39%	15.34%	18.36%	24.74%	14.23%	11.37%	15.45%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	3.12%	3.43%	35.32%	45.06%	69.04%	21.38%	12.26%	22.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении New year starts закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.50%	0.82%	-7.93%	11.67%	13.79%	1.26%							30.79%
2025	5.03%	0.47%	-3.81%	3.88%	8.82%	8.08%	-1.08%	1.95%	7.64%	5.25%	3.40%	3.61%	51.81%
2024									0.71%	-1.39%	4.01%	-1.53%	1.73%

Метрики бенчмарка

New year starts has an annualized alpha of 27.21%, beta of 1.17, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2024.

This portfolio captured 190.95% of S&P 500 Index gains but only 28.80% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 27.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 27.21%

Бета: 1.17

R²: 0.77

Участие в росте: 190.95%

Участие в снижении: 28.80%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия New year starts составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

New year starts имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New year starts и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.15	1.86	+1.29
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.04	2.53	+1.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.34	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.04	2.53	+2.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.77	11.37	+11.40

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALIZY Allianz SE ADR	66	0.89	1.31	1.16	1.31	3.39
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	35	-0.13	-0.00	1.00	-0.13	-0.33
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
AXP American Express Company	52	0.39	0.69	1.09	0.44	0.93
B Barrick Mining Corporation	86	2.15	2.48	1.34	3.31	7.95
BKNG Booking Holdings Inc.	13	-0.75	-0.93	0.89	-0.72	-1.36
CWEN Clearway Energy, Inc.	68	0.84	1.35	1.17	1.73	3.88
FCX Freeport-McMoRan Inc.	79	1.40	1.79	1.25	2.75	6.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа New year starts на 13 июн. 2026 г. составляет 3.15 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New year starts за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.77%	1.94%	1.70%	1.61%	1.98%	1.30%	1.40%	1.17%	1.43%	1.17%	1.35%	1.95%
Активы портфеля:
ALIZY Allianz SE ADR	4.37%	3.71%	4.91%	4.70%	5.43%	4.87%	2.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	7.64%	12.61%	4.68%	3.86%	3.18%	2.00%	0.00%	2.80%	2.29%	0.05%	0.05%	0.52%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXP American Express Company	1.05%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
B Barrick Mining Corporation	2.29%	1.21%	2.58%	2.21%	3.20%	2.47%	1.82%	0.70%	1.40%	0.83%	0.50%	1.90%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.97%	0.72%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CWEN Clearway Energy, Inc.	4.87%	5.32%	6.36%	5.62%	4.48%	3.68%	3.29%	4.01%	7.29%	5.81%	5.98%	6.88%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	0.88%	1.18%	1.58%	1.41%	0.99%	0.54%	0.19%	1.52%	1.45%	0.00%	0.00%	8.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

New year starts показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка New year starts составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-17.32%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo	2mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.86%март 2026 г.	1mo 29d	15d	2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-6.70%июнь 2026 г.	2d	—	11d 5hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-5.21%нояб. 2025 г.	7d	6d	13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-4.50%дек. 2024 г.	2d	1mo 3d	1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.11	1.83

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.83, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция New year starts с S&P 500 Index

Корреляция New year starts с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMZN: 0.65, а самая низкая у SOBO.TO: -0.01.

SOBO.TO

-0.01

LMT

0.11

WMT

0.18

0.24

0.27

0.29

0.34

0.36

0.37

0.38

0.39

0.39

0.42

0.45

0.47

0.49

0.54

MSFT

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. New year starts. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCX: 0.79, а самая низкая у SOBO.TO: 0.05.

SOBO.TO

0.05

LMT

0.08

WMT

0.11

0.24

0.27

0.28

0.28

0.29

0.32

0.37

0.38

0.40

0.40

0.44

0.44

0.47

0.51

0.52

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SOBO.TO	LMT	WMT	CWEN	LLY	B	INTU	FICO	MA	ASR	V	ALIZY	PDO	SMNEY	BKNG	RYCEY	MSFT	FCX	GOOGL	MU	AXP	META	ISRG	AVGO	AMZN	TSM	SIEGY	ASML	KLAC	LRCX
SOBO.TO	1.00	0.06	0.04	0.16	0.04	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	-0.02	-0.00	0.01	0.08	-0.03	-0.00	-0.01	0.03	-0.08	-0.01	-0.02	-0.03	0.01	-0.00	-0.03	0.07	-0.00	0.06	-0.00	-0.01
LMT	0.06	1.00	0.14	0.08	0.16	0.11	0.03	0.05	0.13	0.03	0.12	0.08	0.10	0.09	0.01	0.17	-0.06	0.03	0.01	-0.01	0.06	-0.09	0.02	-0.02	-0.06	0.00	0.05	0.02	0.04	0.00
WMT	0.04	0.14	1.00	0.05	0.23	0.04	0.08	0.12	0.23	0.06	0.19	0.07	0.15	0.11	0.09	0.07	0.08	0.00	0.06	-0.04	0.12	0.12	0.16	-0.00	0.08	0.00	0.02	0.07	0.03	0.00
CWEN	0.16	0.08	0.05	1.00	0.19	0.25	-0.05	0.04	-0.01	0.26	0.04	0.23	0.16	0.19	0.04	0.18	0.09	0.21	0.14	0.21	0.14	0.08	0.15	0.15	0.09	0.22	0.24	0.20	0.20	0.21
LLY	0.04	0.16	0.23	0.19	1.00	0.13	0.13	0.20	0.18	0.11	0.18	0.17	0.22	0.12	0.11	0.16	0.06	0.13	0.16	0.14	0.18	0.15	0.30	0.10	0.12	0.17	0.21	0.18	0.15	0.19
B	0.01	0.11	0.04	0.25	0.13	1.00	0.05	-0.01	0.00	0.31	0.04	0.26	0.19	0.09	0.06	0.27	0.07	0.50	0.15	0.21	0.05	0.06	0.17	0.20	0.09	0.19	0.28	0.25	0.25	0.26
INTU	0.00	0.03	0.08	-0.05	0.13	0.05	1.00	0.45	0.37	0.05	0.31	0.07	0.12	0.22	0.37	0.15	0.45	0.01	0.19	0.12	0.32	0.25	0.40	0.21	0.29	0.11	0.16	0.10	0.13	0.11
FICO	0.01	0.05	0.12	0.04	0.20	-0.01	0.45	1.00	0.39	0.12	0.34	0.10	0.16	0.18	0.44	0.11	0.26	0.06	0.21	0.18	0.33	0.24	0.32	0.17	0.26	0.12	0.17	0.11	0.12	0.10
MA	0.02	0.13	0.23	-0.01	0.18	0.00	0.37	0.39	1.00	0.08	0.85	0.21	0.20	0.13	0.49	0.14	0.28	0.07	0.19	0.00	0.53	0.27	0.34	0.04	0.27	0.05	0.20	0.07	0.11	0.08
ASR	0.02	0.03	0.06	0.26	0.11	0.31	0.05	0.12	0.08	1.00	0.12	0.33	0.23	0.22	0.18	0.25	0.15	0.35	0.22	0.28	0.22	0.21	0.24	0.25	0.20	0.26	0.38	0.27	0.26	0.29
V	-0.02	0.12	0.19	0.04	0.18	0.04	0.31	0.34	0.85	0.12	1.00	0.26	0.18	0.14	0.45	0.16	0.25	0.10	0.21	0.04	0.53	0.27	0.35	0.09	0.24	0.07	0.22	0.10	0.15	0.12
ALIZY	-0.00	0.08	0.07	0.23	0.17	0.26	0.07	0.10	0.21	0.33	0.26	1.00	0.17	0.25	0.26	0.40	0.15	0.26	0.19	0.16	0.27	0.19	0.20	0.16	0.24	0.23	0.49	0.26	0.20	0.26
PDO	0.01	0.10	0.15	0.16	0.22	0.19	0.12	0.16	0.20	0.23	0.18	0.17	1.00	0.19	0.27	0.31	0.20	0.26	0.26	0.23	0.27	0.28	0.27	0.28	0.25	0.31	0.27	0.24	0.23	0.26
SMNEY	0.08	0.09	0.11	0.19	0.12	0.09	0.22	0.18	0.13	0.22	0.14	0.25	0.19	1.00	0.21	0.34	0.33	0.20	0.24	0.32	0.23	0.32	0.22	0.40	0.31	0.37	0.38	0.32	0.30	0.31
BKNG	-0.03	0.01	0.09	0.04	0.11	0.06	0.37	0.44	0.49	0.18	0.45	0.26	0.27	0.21	1.00	0.26	0.33	0.18	0.29	0.17	0.47	0.36	0.40	0.21	0.35	0.24	0.32	0.24	0.24	0.25
RYCEY	-0.00	0.17	0.07	0.18	0.16	0.27	0.15	0.11	0.14	0.25	0.16	0.40	0.31	0.34	0.26	1.00	0.25	0.32	0.28	0.31	0.29	0.30	0.28	0.36	0.29	0.33	0.45	0.36	0.30	0.33
MSFT	-0.01	-0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	0.45	0.26	0.28	0.15	0.25	0.15	0.20	0.33	0.33	0.25	1.00	0.20	0.36	0.27	0.30	0.50	0.39	0.46	0.50	0.36	0.31	0.25	0.26	0.26
FCX	0.03	0.03	0.00	0.21	0.13	0.50	0.01	0.06	0.07	0.35	0.10	0.26	0.26	0.20	0.18	0.32	0.20	1.00	0.29	0.43	0.27	0.28	0.29	0.36	0.31	0.41	0.48	0.45	0.47	0.51
GOOGL	-0.08	0.01	0.06	0.14	0.16	0.15	0.19	0.21	0.19	0.22	0.21	0.19	0.26	0.24	0.29	0.28	0.36	0.29	1.00	0.36	0.35	0.48	0.37	0.41	0.57	0.41	0.39	0.38	0.42	0.44
MU	-0.01	-0.01	-0.04	0.21	0.14	0.21	0.12	0.18	0.00	0.28	0.04	0.16	0.23	0.32	0.17	0.31	0.27	0.43	0.36	1.00	0.24	0.31	0.27	0.52	0.39	0.58	0.43	0.56	0.61	0.70
AXP	-0.02	0.06	0.12	0.14	0.18	0.05	0.32	0.33	0.53	0.22	0.53	0.27	0.27	0.23	0.47	0.29	0.30	0.27	0.35	0.24	1.00	0.37	0.46	0.26	0.39	0.32	0.36	0.30	0.35	0.34
META	-0.03	-0.09	0.12	0.08	0.15	0.06	0.25	0.24	0.27	0.21	0.27	0.19	0.28	0.32	0.36	0.30	0.50	0.28	0.48	0.31	0.37	1.00	0.46	0.43	0.61	0.41	0.39	0.39	0.40	0.39
ISRG	0.01	0.02	0.16	0.15	0.30	0.17	0.40	0.32	0.34	0.24	0.35	0.20	0.27	0.22	0.40	0.28	0.39	0.29	0.37	0.27	0.46	0.46	1.00	0.35	0.40	0.34	0.33	0.39	0.41	0.42
AVGO	-0.00	-0.02	-0.00	0.15	0.10	0.20	0.21	0.17	0.04	0.25	0.09	0.16	0.28	0.40	0.21	0.36	0.46	0.36	0.41	0.52	0.26	0.43	0.35	1.00	0.44	0.61	0.41	0.53	0.56	0.58
AMZN	-0.03	-0.06	0.08	0.09	0.12	0.09	0.29	0.26	0.27	0.20	0.24	0.24	0.25	0.31	0.35	0.29	0.50	0.31	0.57	0.39	0.39	0.61	0.40	0.44	1.00	0.43	0.39	0.39	0.37	0.42
TSM	0.07	0.00	0.00	0.22	0.17	0.19	0.11	0.12	0.05	0.26	0.07	0.23	0.31	0.37	0.24	0.33	0.36	0.41	0.41	0.58	0.32	0.41	0.34	0.61	0.43	1.00	0.43	0.62	0.64	0.66
SIEGY	-0.00	0.05	0.02	0.24	0.21	0.28	0.16	0.17	0.20	0.38	0.22	0.49	0.27	0.38	0.32	0.45	0.31	0.48	0.39	0.43	0.36	0.39	0.33	0.41	0.39	0.43	1.00	0.50	0.43	0.49
ASML	0.06	0.02	0.07	0.20	0.18	0.25	0.10	0.11	0.07	0.27	0.10	0.26	0.24	0.32	0.24	0.36	0.25	0.45	0.38	0.56	0.30	0.39	0.39	0.53	0.39	0.62	0.50	1.00	0.78	0.79
KLAC	-0.00	0.04	0.03	0.20	0.15	0.25	0.13	0.12	0.11	0.26	0.15	0.20	0.23	0.30	0.24	0.30	0.26	0.47	0.42	0.61	0.35	0.40	0.41	0.56	0.37	0.64	0.43	0.78	1.00	0.87
LRCX	-0.01	0.00	0.00	0.21	0.19	0.26	0.11	0.10	0.08	0.29	0.12	0.26	0.26	0.31	0.25	0.33	0.26	0.51	0.44	0.70	0.34	0.39	0.42	0.58	0.42	0.66	0.49	0.79	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 сент. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю New year starts

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в New year starts есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации