Сравнение PDO с B
PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 14.31%/yr for B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDO и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%.
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам PDO и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -16.58% |
Correlation
The correlation between PDO and B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDO vs. B — Ранг доходности на риск
PDO
B
Сравнение PDO c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDO | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.31 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.95 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDO и B
Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -88.51% | +51.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -29.31% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -29.31% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -47.96% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -23.16% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -37.28% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 12.18% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и B
Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 15.80% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 35.19% | -26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 45.31% | -35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 36.25% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 36.85% | -21.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и B
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDO и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDO and B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDO и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор