PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PDO in Asset Management, V in Credit Services. Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и V

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.98%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%7.94%

Correlation

The correlation between PDO and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.24

The correlation between PDO and V shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PDO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.56

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.68

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.73

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-1.57

+3.85

PDO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDO и V

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-51.90%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-17.18%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-20.38%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-28.60%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-12.96%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-8.26%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.73%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и V

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.57%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

17.57%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

22.35%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.82%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

24.45%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и V

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.23B
(PDO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs V's -51.90%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор