Сравнение PDO с META
PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PDO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 19.25% |
Correlation
The correlation between PDO and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDO vs. META — Ранг доходности на риск
PDO
META
Сравнение PDO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.54 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -1.12 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDO и META
Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -76.74% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -33.30% | +22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -34.15% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -76.74% | +39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -28.06% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -15.83% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 16.06% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и META
Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 10.17% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 26.91% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 35.52% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 44.04% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 38.67% | -23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и META
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDO and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs META's -76.74%.
PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор