Сравнение CWEN с FICO
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 15.45% против 26.62% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам CWEN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between CWEN and FICO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between CWEN and FICO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.31B
FICO:
$28.00B
CWEN:
$0.02
FICO:
$31.51
CWEN:
1.83K
FICO:
37.43
CWEN:
6.97
FICO:
1.99
CWEN:
2.46
FICO:
12.60
CWEN:
$1.49B
FICO:
$2.26B
CWEN:
$543.00M
FICO:
$1.90B
CWEN:
$878.00M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. FICO — Ранг доходности на риск
CWEN
FICO
Сравнение CWEN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.65 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -1.24 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и FICO
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.26% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -52.12% | +37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -61.28% | +24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -61.28% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -61.28% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -50.50% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -18.03% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 27.47% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и FICO
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 9.15%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.33% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 39.21% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 50.67% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 40.73% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 38.07% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и FICO
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и FICO
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and FICO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs FICO's -79.26%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор