Сравнение META с PDO
META (Meta Platforms, Inc.) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PDO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 1.78%/yr for PDO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.72%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и PDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 19.25% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
Correlation
The correlation between META and PDO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PDO — Ранг доходности на риск
META
PDO
Сравнение META c PDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.29 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PDO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -36.83% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.18% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -16.55% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -36.83% | -39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -5.54% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -14.37% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.20% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PDO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 3.68% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 9.06% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 10.08% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 15.80% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 15.54% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PDO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PDO в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and PDO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PDO's -36.83%.
PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор