Сравнение PDO с FCX
PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 12.26%/yr for FCX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDO и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%.
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам PDO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 55.49% |
Correlation
The correlation between PDO and FCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDO vs. FCX — Ранг доходности на риск
PDO
FCX
Сравнение PDO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.75 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.85 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDO и FCX
Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -92.52% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -24.90% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -46.34% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -51.47% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.62% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -39.62% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.97% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и FCX
Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 17.98% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 37.53% | -28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 48.88% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 45.14% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 48.65% | -33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и FCX
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDO and FCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор