Сравнение B с PDO
B (Barrick Mining Corporation) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while PDO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, B returned 14.31%/yr vs 1.78%/yr for PDO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и PDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.72%.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам B и PDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -16.58% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
Correlation
The correlation between B and PDO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. PDO — Ранг доходности на риск
B
PDO
Сравнение B c PDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | PDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.66 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.29 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и PDO
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и PDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -36.83% | -51.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -11.18% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -16.55% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -36.83% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -5.54% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -14.37% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.20% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и PDO
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 3.68% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 9.06% | +26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 10.08% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 15.80% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 15.54% | +21.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и PDO
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PDO в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и PDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
B and PDO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs PDO's -36.83%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и PDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор