PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и MU

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.98%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%17.44%

Correlation

The correlation between PDO and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

PDO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
10.83

-10.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
6.14

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.78

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

24.91

-24.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

94.64

-92.35

PDO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDO и MU

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-98.25%

+61.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-30.28%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-57.63%

+41.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-57.63%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.07%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-58.16%

+43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.95%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и MU

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

32.86%

-29.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

57.74%

-48.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

69.66%

-59.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

53.18%

-37.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

50.12%

-34.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и MU

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
(PDO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор