PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, PDO returned 7.94% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDO торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%-0.12%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between PDO and SOBO.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.01

The correlation between PDO and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

South Bow Corp

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

PDO vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDOSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.52

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.42

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.00

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

11.44

-9.15

PDO vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDO и SOBO.TO

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-27.09%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.68%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.27%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-4.27%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.44%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и SOBO.TO

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.11%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

14.83%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

20.22%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

44.59%

-28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

44.59%

-29.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и SOBO.TO

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M450.00M500.00M550.00M600.00M650.00M700.00M750.00MOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
(PDO) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and SOBO.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор