Autocorrelation Test 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BA The Boeing Company	Industrials	17.12%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	14.61%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	13.80%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	10.45%
BA.L BAE Systems plc	Industrials	8.95%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	8.62%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	5.24%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	5.21%
DEO Diageo plc	Consumer Defensive	3.38%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	3.32%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	2.50%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	1.90%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	1.69%
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd	Consumer Cyclical	1.43%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	1.38%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.11%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	0.13%
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	0.11%
FLTR.L Flutter Entertainment plc	Consumer Cyclical	0.05%
PENN Penn National Gaming, Inc.	Consumer Cyclical	0.05%
CRON Cronos Group Inc.	Healthcare	0.05%
HEIA.AS Heineken N.V.	Consumer Defensive	0.04%
CARL-B.CO Carlsberg A/S	Consumer Defensive	0.04%
PRNDY Pernod Ricard SA.	Consumer Defensive	0.04%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	0.01%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.01%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	-0.02%
USD=X USD Cash		-0.03%
1128.HK Wynn Macau Ltd	Consumer Cyclical	-0.26%
RTX RTX Corporation	Industrials	-0.93%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Autocorrelation Test 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Autocorrelation Test 1	0.00%	0.24%	7.93%	10.08%	19.38%	20.80%	—	—
Активы портфеля:
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd	1.24%	-2.94%	-16.72%	-18.02%	-0.02%	-12.93%	-11.43%	4.33%
1128.HK Wynn Macau Ltd	0.20%	-1.07%	-5.65%	-10.30%	13.79%	-5.98%	-14.27%	-4.66%
BA The Boeing Company	-1.16%	-0.65%	0.89%	7.18%	9.35%	-0.20%	-2.40%	6.28%
BA.L BAE Systems plc	-1.78%	3.85%	12.20%	13.86%	-0.87%	31.41%	30.99%	18.26%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.12%	-14.13%	-22.32%	-26.87%	0.87%	11.06%	-10.74%	4.42%
BTI British American Tobacco p.l.c.	1.51%	-4.26%	11.67%	12.20%	35.30%	34.54%	17.96%	7.69%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.78%	2.46%	31.39%	32.01%	18.48%	16.08%	2.63%	-1.70%
CARL-B.CO Carlsberg A/S	-1.16%	0.25%	2.74%	2.90%	-6.54%	-2.45%	-3.89%	6.33%
CRON Cronos Group Inc.	-2.55%	1.90%	1.90%	-18.04%	38.86%	15.05%	-21.36%	—
DEO Diageo plc	0.83%	0.12%	-4.24%	-7.27%	-19.48%	-19.42%	-13.55%	0.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Autocorrelation Test 1 закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.66%	5.11%	-9.24%	-0.32%	1.31%	-1.43%							7.93%
2025	3.33%	2.32%	2.79%	5.39%	6.95%	1.70%	0.13%	5.76%	4.57%	-3.86%	-0.88%	4.70%	37.64%
2024	-5.96%	2.78%	4.10%	-2.77%	6.07%	-2.64%	10.11%	3.02%	0.46%	-1.87%	1.64%	-2.85%	11.56%
2023	1.17%	-0.52%	3.94%	1.00%	-4.97%	5.52%	4.09%	-3.67%	-6.19%	1.54%	8.13%	3.27%	12.97%
2022	1.61%	9.74%	0.25%	-5.93%	-0.43%	-3.17%	5.13%	-1.12%	-9.62%	13.46%	8.80%	1.62%	19.49%
2021											-3.68%	6.20%	2.29%

Метрики бенчмарка

Autocorrelation Test 1 has an annualized alpha of 12.70%, beta of 0.62, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.20%) than losses (29.52%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.42 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 12.70%

Бета: 0.62

R²: 0.42

Участие в росте: 74.20%

Участие в снижении: 29.52%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Autocorrelation Test 1 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Autocorrelation Test 1 имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autocorrelation Test 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.25	1.86	-0.61
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.84	2.53	-0.69
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.34	-0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.40	2.53	-1.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.32	11.37	-8.05

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd	38	-0.06	0.12	1.01	-0.06	-0.13
1128.HK Wynn Macau Ltd	53	0.40	0.85	1.10	0.46	0.81
BA The Boeing Company	48	0.24	0.58	1.07	0.30	0.69
BA.L BAE Systems plc	42	0.05	0.29	1.03	0.07	0.16
BABA Alibaba Group Holding Limited	39	-0.05	0.26	1.03	-0.06	-0.12
BTI British American Tobacco p.l.c.	80	1.58	2.21	1.26	2.62	5.89
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	60	0.67	1.01	1.16	0.88	1.66
CARL-B.CO Carlsberg A/S	29	-0.30	-0.27	0.97	-0.33	-0.53
CRON Cronos Group Inc.	66	0.75	1.49	1.17	1.29	2.27
DEO Diageo plc	17	-0.66	-0.75	0.90	-0.59	-1.05

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Autocorrelation Test 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Autocorrelation Test 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.85%	1.99%	2.15%	2.26%	1.99%	2.18%	2.27%	2.56%	3.02%	2.11%	6.55%	2.47%
Активы портфеля:
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd	4.79%	3.13%	2.42%	0.46%	0.58%	0.00%	0.75%	1.59%	1.83%	0.94%	0.98%	1.72%
1128.HK Wynn Macau Ltd	7.53%	6.23%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.69%	6.26%	2.55%	4.86%	11.59%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%
BA.L BAE Systems plc	1.90%	1.99%	2.69%	2.53%	2.99%	4.40%	4.75%	4.00%	4.79%	3.75%	3.57%	4.14%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.93%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTI British American Tobacco p.l.c.	4.95%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.62%	1.91%	1.74%	1.28%	0.88%	0.98%	0.79%	2.45%	5.15%	3.63%	5.41%	3.21%
CARL-B.CO Carlsberg A/S	3.44%	3.23%	3.91%	3.19%	2.60%	1.95%	2.15%	1.81%	2.31%	1.34%	1.48%	1.47%
CRON Cronos Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DEO Diageo plc	4.06%	4.80%	3.26%	2.77%	2.16%	1.82%	2.29%	2.07%	2.51%	2.18%	3.00%	3.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Autocorrelation Test 1 показал максимальную просадку в 16.82%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Autocorrelation Test 1 составляет 11.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.82%окт. 2022 г.	5mo 15d	1mo 22d	7mo 7dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.81%июнь 2026 г.	3mo 2d	—	3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас
Коррекция 2023 года2023	-12.04%окт. 2023 г.	2mo 5d	1mo 27d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.85%апр. 2025 г.	12d	10d	22dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2021 года2021	-9.63%дек. 2021 г.	15d	1mo 4d	1mo 19dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 9.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.06	2.02	1.87

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.87, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Autocorrelation Test 1 с S&P 500 Index

Корреляция Autocorrelation Test 1 с S&P 500 Index составляет 0.41 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.47
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.	0.58

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TSLA: 0.59, а самая низкая у SGOV: -0.00.

-0.00

0.00

0.06

0.08

0.12

0.14

0.16

0.17

0.18

0.20

0.21

0.24

0.24

0.33

0.34

0.34

0.36

0.36

0.38

0.39

0.40

0.44

0.48

0.49

0.50

0.50

0.56

0.58

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Autocorrelation Test 1. Самая высокая корреляция с портфелем у BA: 0.64, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.02

0.05

0.09

0.17

0.25

0.26

0.27

0.27

0.30

0.31

0.31

0.31

0.32

0.32

0.32

0.33

0.38

0.38

0.40

0.41

0.43

0.52

0.52

0.59

0.63

0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	SGOV	1128.HK	0027.HK	BA.L	NOC	LMT	CARL-B.CO	MO	FLTR.L	HL	TSLA	PM	TAP	JD	TTD	HEIA.AS	BTI	BABA	STZ	CRON	PENN	RICK	RTX	PRNDY	IIPR	BA	HWM	DEO	BUD
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SGOV	0.00	1.00	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.05	-0.01	-0.01	-0.01	0.07	-0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.05	-0.10	-0.01	-0.02	0.03	0.02	0.01	-0.03	0.02
1128.HK	0.00	-0.01	1.00	0.66	0.02	-0.02	-0.08	0.10	-0.01	0.14	0.05	0.03	-0.00	-0.00	0.23	0.05	0.08	-0.01	0.23	0.02	0.05	0.06	-0.02	-0.01	0.08	0.02	0.03	0.01	0.05	0.06
0027.HK	0.00	0.02	0.66	1.00	0.05	-0.03	-0.07	0.11	-0.01	0.12	0.08	0.04	0.05	0.01	0.22	0.06	0.10	0.03	0.23	0.03	0.07	0.05	-0.01	-0.00	0.08	0.04	0.04	0.01	0.07	0.09
BA.L	0.00	0.02	0.02	0.05	1.00	0.23	0.24	0.12	0.06	0.13	0.18	0.05	0.12	0.07	0.10	0.03	0.12	0.22	0.08	0.06	0.07	0.07	0.05	0.25	0.09	0.06	0.13	0.25	0.15	0.16
NOC	0.00	0.02	-0.02	-0.03	0.23	1.00	0.68	0.00	0.24	0.01	0.09	0.01	0.22	0.16	-0.00	0.01	0.07	0.19	-0.00	0.20	0.08	0.07	0.07	0.49	0.04	0.08	0.18	0.25	0.14	0.14
LMT	0.00	0.02	-0.08	-0.07	0.24	0.68	1.00	0.00	0.24	0.01	0.09	0.03	0.24	0.16	0.01	0.00	0.04	0.19	0.01	0.21	0.07	0.02	0.07	0.52	0.07	0.08	0.20	0.27	0.14	0.14
CARL-B.CO	0.00	-0.02	0.10	0.11	0.12	0.00	0.00	1.00	0.11	0.21	0.13	0.05	0.18	0.16	0.14	0.07	0.56	0.16	0.14	0.14	0.09	0.09	0.10	0.04	0.40	0.12	0.12	0.08	0.35	0.43
MO	0.00	0.05	-0.01	-0.01	0.06	0.24	0.24	0.11	1.00	0.04	0.09	-0.03	0.59	0.27	0.04	0.03	0.16	0.51	0.04	0.27	0.11	0.08	0.08	0.21	0.14	0.14	0.05	0.13	0.20	0.29
FLTR.L	0.00	-0.01	0.14	0.12	0.13	0.01	0.01	0.21	0.04	1.00	0.18	0.22	0.09	0.14	0.20	0.27	0.25	0.11	0.22	0.13	0.23	0.28	0.20	0.15	0.22	0.17	0.26	0.18	0.22	0.21
HL	0.00	-0.01	0.05	0.08	0.18	0.09	0.09	0.13	0.09	0.18	1.00	0.18	0.18	0.10	0.22	0.17	0.14	0.22	0.23	0.13	0.23	0.24	0.19	0.20	0.19	0.22	0.23	0.24	0.20	0.22
TSLA	0.00	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.01	0.03	0.05	-0.03	0.22	0.18	1.00	0.02	0.07	0.29	0.39	0.07	0.05	0.31	0.16	0.33	0.30	0.30	0.18	0.15	0.32	0.31	0.30	0.19	0.17
PM	0.00	0.07	-0.00	0.05	0.12	0.22	0.24	0.18	0.59	0.09	0.18	0.02	1.00	0.27	0.09	0.06	0.23	0.52	0.11	0.24	0.12	0.12	0.08	0.22	0.18	0.11	0.15	0.22	0.26	0.34
TAP	0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.07	0.16	0.16	0.16	0.27	0.14	0.10	0.07	0.27	1.00	0.10	0.09	0.26	0.27	0.09	0.43	0.19	0.20	0.25	0.20	0.29	0.26	0.15	0.19	0.41	0.41
JD	0.00	0.00	0.23	0.22	0.10	-0.00	0.01	0.14	0.04	0.20	0.22	0.29	0.09	0.10	1.00	0.30	0.15	0.14	0.72	0.17	0.29	0.24	0.21	0.10	0.24	0.24	0.23	0.12	0.20	0.22
TTD	0.00	0.00	0.05	0.06	0.03	0.01	0.00	0.07	0.03	0.27	0.17	0.39	0.06	0.09	0.30	1.00	0.10	0.05	0.33	0.17	0.34	0.39	0.37	0.14	0.18	0.35	0.30	0.25	0.22	0.18
HEIA.AS	0.00	-0.02	0.08	0.10	0.12	0.07	0.04	0.56	0.16	0.25	0.14	0.07	0.23	0.26	0.15	0.10	1.00	0.27	0.16	0.20	0.14	0.14	0.14	0.08	0.52	0.15	0.16	0.10	0.48	0.56
BTI	0.00	0.01	-0.01	0.03	0.22	0.19	0.19	0.16	0.51	0.11	0.22	0.05	0.52	0.27	0.14	0.05	0.27	1.00	0.13	0.23	0.14	0.10	0.12	0.22	0.21	0.17	0.15	0.21	0.30	0.39
BABA	0.00	0.01	0.23	0.23	0.08	-0.00	0.01	0.14	0.04	0.22	0.23	0.31	0.11	0.09	0.72	0.33	0.16	0.13	1.00	0.18	0.29	0.24	0.22	0.10	0.25	0.25	0.23	0.16	0.21	0.25
STZ	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.20	0.21	0.14	0.27	0.13	0.13	0.16	0.24	0.43	0.17	0.17	0.20	0.23	0.18	1.00	0.23	0.18	0.27	0.23	0.28	0.29	0.20	0.19	0.41	0.34
CRON	0.00	-0.02	0.05	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.23	0.23	0.33	0.12	0.19	0.29	0.34	0.14	0.14	0.29	0.23	1.00	0.31	0.33	0.20	0.17	0.41	0.32	0.24	0.24	0.24
PENN	0.00	-0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	0.02	0.09	0.08	0.28	0.24	0.30	0.12	0.20	0.24	0.39	0.14	0.10	0.24	0.18	0.31	1.00	0.42	0.19	0.21	0.37	0.31	0.31	0.25	0.24
RICK	0.00	-0.10	-0.02	-0.01	0.05	0.07	0.07	0.10	0.08	0.20	0.19	0.30	0.08	0.25	0.21	0.37	0.14	0.12	0.22	0.27	0.33	0.42	1.00	0.25	0.22	0.42	0.31	0.33	0.26	0.21
RTX	0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.25	0.49	0.52	0.04	0.21	0.15	0.20	0.18	0.22	0.20	0.10	0.14	0.08	0.22	0.10	0.23	0.20	0.19	0.25	1.00	0.12	0.20	0.36	0.52	0.19	0.19
PRNDY	0.00	-0.02	0.08	0.08	0.09	0.04	0.07	0.40	0.14	0.22	0.19	0.15	0.18	0.29	0.24	0.18	0.52	0.21	0.25	0.28	0.17	0.21	0.22	0.12	1.00	0.25	0.21	0.15	0.65	0.48
IIPR	0.00	0.03	0.02	0.04	0.06	0.08	0.08	0.12	0.14	0.17	0.22	0.32	0.11	0.26	0.24	0.35	0.15	0.17	0.25	0.29	0.41	0.37	0.42	0.20	0.25	1.00	0.28	0.24	0.31	0.28
BA	0.00	0.02	0.03	0.04	0.13	0.18	0.20	0.12	0.05	0.26	0.23	0.31	0.15	0.15	0.23	0.30	0.16	0.15	0.23	0.20	0.32	0.31	0.31	0.36	0.21	0.28	1.00	0.47	0.25	0.26
HWM	0.00	0.01	0.01	0.01	0.25	0.25	0.27	0.08	0.13	0.18	0.24	0.30	0.22	0.19	0.12	0.25	0.10	0.21	0.16	0.19	0.24	0.31	0.33	0.52	0.15	0.24	0.47	1.00	0.21	0.24
DEO	0.00	-0.03	0.05	0.07	0.15	0.14	0.14	0.35	0.20	0.22	0.20	0.19	0.26	0.41	0.20	0.22	0.48	0.30	0.21	0.41	0.24	0.25	0.26	0.19	0.65	0.31	0.25	0.21	1.00	0.55
BUD	0.00	0.02	0.06	0.09	0.16	0.14	0.14	0.43	0.29	0.21	0.22	0.17	0.34	0.41	0.22	0.18	0.56	0.39	0.25	0.34	0.24	0.24	0.21	0.19	0.48	0.28	0.26	0.24	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 нояб. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Autocorrelation Test 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Autocorrelation Test 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации