Сравнение NOC с USD=X
NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NOC и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NOC и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NOC
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOC c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и USD=X
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | 0.00% | -71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | 0.00% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | 0.00% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | 0.00% | -31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | 0.00% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | 0.00% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | 0.00% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 0.00% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и USD=X
Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 0.00% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 0.00% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 0.00% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 0.00% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 0.00% | +25.42% |
Часто задаваемые вопросы
NOC has higher volatility (7.39%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NOC и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор