Сравнение DEO с MO
DEO (Diageo plc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, MO in Tobacco. Over the past 10 years, DEO returned 0.50%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.93% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам DEO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between DEO and MO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between DEO and MO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEO:
$45.62B
MO:
$120.36B
DEO:
£9.85
MO:
$4.79
DEO:
6.19
MO:
15.00
DEO:
1.78
MO:
0.32
DEO:
0.91
MO:
5.54
DEO:
£37.37B
MO:
$21.82B
DEO:
£22.42B
MO:
$14.80B
DEO:
£10.72B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. MO — Ранг доходности на риск
DEO
MO
Сравнение DEO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.75 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.39 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и MO
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -65.43% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -16.40% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -16.40% | -39.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -25.83% | -37.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -53.69% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -3.50% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -11.92% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 6.50% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и MO
Diageo plc (DEO) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.98% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.71% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 17.60% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.59% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.68% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.97% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и MO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и MO
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and MO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (6.98%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор